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4.3操作风险监测与报告
4.3.1风险监测
1.风险诱因/环节
从实际来看，比较大的操作风险形成，往往是多种要素共同造成
2.关键风险指标
(1)KRI是用来考察银行风险状况的统计数据或指标
(2)选择风险指标的原则
相关性
可测量性
风险敏感性
实用性
(3)确定风险指标的步骤
了解业务和流程
确定并理解主要风险领域
定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标
操作风险指标包括人员风险、流程风险、系统风险、外部风险指标
3.因果风险指标
对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，用来确定风险因素和风险的关联度
4.3.2风险报告程序
风险报告的目的在于揭示，银行的主要风险源、整体风险状况、风险发展趋势、将来值得关注的地方。
1.岗位设置和职责
(1)在各个业务条线设置专门的操作风险经理，完善业务线的风险管理
(2)设置独立的操作风险管理部门，负责全行的操作风险管理
(3)设立独立的内审部门，负责对操作管理系统的监督
2.报告路径
一般而言，各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层。
4.3.3风险报告内容
1.风险状况
2.重大损失事件
3.成因与对策
4.操作风险资本水平
(1)银行资本分为账面资本、监管资本和经济成本
(2)按国际惯例，30%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险，这里指的是增量，指银行需要额外增加的那部门资本占总资本的比例
